Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie manipulacji na instrumentach pochodnych WIG20. Osoba fizyczna, wykorzystując pełnomocnictwo, miała wyprowadzać środki z rachunków swojego mocodawcy.
Manipulacja polegała na zawieraniu tzw. dopasowanych transakcji (improper matched orders). Osoba posiadająca pełnomocnictwo składała w zbliżonym czasie przeciwstawne zlecenia kupna i sprzedaży na instrumentach finansowych powiązanych z indeksem WIG20, korzystając z dostępu do własnych rachunków oraz rachunków mocodawcy.
W praktyce oznaczało to, że pełnomocnik kupował instrumenty po niskiej cenie na własny rachunek, a następnie sprzedawał je po wyższej cenie na rachunki swojego mocodawcy. Proceder działał również w odwrotną stronę, generując zysk dla manipulatora i stratę dla poszkodowanego.
Nielegalne działania miały miejsce w okresie od 2 września 2022 roku do 8 lutego 2024 roku. Celem było wytransferowanie środków finansowych z rachunków maklerskich należących do mocodawcy oraz jego spółek prawa handlowego.
Działania koncentrowały się na niepłynnych seriach kontraktów terminowych i opcji, których wartość zależy od indeksu WIG20. Transakcje te niejednokrotnie stanowiły niemal 100 proc. dziennego wolumenu obrotu na danym instrumencie, co sztucznie kreowało obraz zainteresowania rynku.
W ocenie Komisji, opisane praktyki mogły wprowadzać uczestników rynku w błąd co do rzeczywistego poziomu cen i wolumenu obrotu. Składanie zleceń po obu stronach arkusza zleceń prowadziło do kształtowania się cen w oderwaniu od ich realnej wartości.
KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie instrumentami finansowymi. Dodatkowo, ze względu na celowe działanie w celu przejęcia środków, Komisja podejrzewa, że mogło dojść również do przestępstwa oszustwa.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kupowal-drogo-sprzedawal-tanio-sobie-KNF-ujawnia-kulisy-manipulacji-9058924.html
